Copyright 2019-2024 微推堂 版權(quán)所有 京ICP備2019123967號
5 月 17 日消息,最新研究報告顯示,人工智能(AI)無法預(yù)測股市。無論是基于長短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)還是深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(DNN)的 AI 模型,它們對股市的預(yù)測結(jié)果都錯得離譜。
傳統(tǒng)的股市預(yù)測方法主要包括基本面分析和技術(shù)分析兩種。基本面分析關(guān)注公司財務(wù)狀況和宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),適合長期投資;技術(shù)分析則基于市場行為模式識別,包括股價、成交量等指標(biāo),更適合短期交易。
來自伊朗謝里夫理工大學(xué)的科研團(tuán)隊使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)、長短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)、Transformer 以及上述組合模型,分析德黑蘭證券交易所(TSE)的 12 只股票,并對比實際數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)預(yù)測結(jié)果錯得離譜。
